레버리지 음의 복리 시뮬레이터

📊 레버리지 침식 시뮬레이터 사용 설명서

“내가 사면 박스권, 버티면 본전은 오겠지?”

많은 개인 투자자들이 하락장이나 횡보장에서 무지성 장기 투자를 선택하곤 합니다. 주식 갈무리에서 제공하는 [레버리지 침식 시뮬레이터]는 주가가 제자리걸음을 치는 횡보장에서 내 계좌가 수학적으로 어떻게 파괴되는지 실시간으로 증명해 주는 금융 유틸리티입니다.

아래 설명을 통해 계산기 내부의 지표들과 ‘음의 복리’의 무서운 진실을 확인해 보세요.

⚙️ 입력 항목 가이드

1. 투자 원금 (원/달러)
   • 시뮬레이션을 시작할 초기 자본금을 입력합니다. 원화나 달러 구분 없이 스케일에 맞게 숫자를 입력하시면 됩니다.
2. 레버리지 배수
   • 1배수 (기초자산): 일반 우량주나 지수 추종 ETF(VOO, QQQ 등)를 뜻합니다.
   • 2배수: 지수 변동폭의 2배를 추종하는 상품입니다.
   • 3배수: 서학개미들이 사랑하는 고배율 상품(SOXL, TQQQ 등)을 뜻합니다.
3. 일일 변동 폭 (%)
   • 주가가 하루 동안 위아래로 움직일 가상의 변동성을 입력합니다. 홀수 날은 입력한 값만큼 상승(+), 짝수 날은 입력한 값만큼 하락(-)을 무한 반복하여 지수가 제자리로 돌아오는 박스권을 가정합니다.
4. 반복 주기 (일)
   • 이 변동성 박스권이 며칠 동안 지속될지 기간을 설정합니다.
     
     

🔍 결과 리포트 지표 이해하기

• 최종 잔고: 설정한 기간 동안 주가가 위아래로 꿀렁인 후 최종적으로 내 계좌에 남은 금액입니다.
• 최대 낙폭 (MDD): 시뮬레이션 기간 중 내 계좌가 가장 고점이었을 때 대비 최고 몇 %까지 뼈아프게 하락했었는지를 나타내는 고통의 지표입니다.
• 순수 침식 손실률: 이 툴의 핵심 지표입니다. 지수는 원점으로 돌아왔음에도 불구하고, 오직 ‘변동성’ 때문에 공중 분해되어 사라진 내 원금의 손실 비율입니다.
  
  

💡 [필독] 1배수 순정 주식도 계좌가 녹아내리는 이유

시뮬레이터에서 1배수(기초자산)를 선택하고 일일 변동 폭을 20%로 설정하면, 불과 10일 만에 계좌 잔고가 81,537원으로 줄어들며 -18.5%의 자본 침식이 일어납니다.

“하루 20% 오르고 다음 날 20% 내렸으니 본전 아닌가요?” 라고 생각했다면 퍼센트(%) 계산의 비대칭성 함정에 빠진 것입니다.

• 1일 차 (+20% 상승): 100,000원 → 120,000원
• 2일 차 (-20% 하락): 120,000원의 20%인 24,000원이 깎이므로 → 96,000원
  
  

수학적 팩트: 주가가 제자리로 돌아오는 왕복 운동을 딱 한 번(2일) 했을 뿐인데 원금의 **4%**가 증발합니다. 이 결괏값이 누적되는 현상을 금융 학술 용어로 ‘변동성 끌어내림(Volatility Drag)’ 또는 **’음의 복리 효과’**라고 부릅니다.

🚨 3배수 레버리지($SOXL$, $TQQQ$) 보유자에게 던지는 엄중한 경고

1배수 주식이 한 세트당 4% 깎일 때, 3배수 레버리지는 일일 변동 폭이 60%(20% x 3)로 증폭됩니다.

• 1일 차 (+60% 상승): 100,000원 → 160,000원
• 2일 차 (-60% 하락): 160,000원의 60%인 96,000원이 깎이므로 → 64,000원

지수는 똑같이 제자리걸음을 시도했으나, 3배수 계좌는 단 이틀 만에 -36%가 날아갑니다. 손실률이 1배수의 3배(12%)가 아니라 제곱인 9배(36%)로 폭발하는 것입니다.

🎯 주식 갈무리 총평

시뮬레이터의 우하향 톱니바퀴 곡선이 증명하듯, 우상향 모멘텀이 실종된 장기 횡보장이나 하락장에서 고배율 레버리지를 무지성으로 장기 보유하는 것은 자살 행위와 같습니다.

본 시뮬레이터를 통해 변동성의 무서움을 직접 체감해 보시고, 격변하는 글로벌 자본시장 속에서 철저한 리스크 관리와 영리한 단기 대응 전략을 구축해 보시기 바랍니다.